Правила торговли по паттерну рельсы на рынке форекс. Паттерн “Рельсы” (rails pattern) – свечная фигура разворота. Описание и применение на рынке Форекс и для бинарных опционов Паттерн рельсы правила торговли

Фигура Рельсы является одной из самых простых и эффективных, поскольку она состоит всего из двух свечей и позволяет открывать сделки с большим соотношением прибыль/риск. Поэтому в рамках сегодняшнего обзора мы поговорим о том, как работать с данной моделью.

В одной из предыдущих статей я уже приводил пример идеального паттерна Рельсы , поэтому догадаться о том, почему ему было присвоено такое интересное название, совсем не сложно - две соседние свечи, приблизительно равные по размеру, очень похожи на железнодорожное полотно.

Подобная модель формируется в ситуациях, когда спрос на актив со стороны дилетантов многократно увеличивается (или снижается) в самом конце тренда. Иначе говоря, в этом случае мы видим на графике следы иррациональной эйфории или паники, которая всегда наблюдается перед разворотом тенденции.

Характерные черты паттерна Рельсы

В отличие от многих моделей Price Action, классическая версия данной фигуры имеет вполне ясные и однозначные очертания, в частности, комбинация свечей должна отвечать следующим требованиям:

High и Low соседних баров находятся на одном уровне (допускается небольшая погрешность в пределах нескольких пунктов);
Диапазон тела каждой свечи составляет не менее 70% всего диапазона ;
Бычий паттерн Рельсы формируется после нисходящего тренда, при этом его минимум является локальным дном (диапазоны соседних свечей не должны накладываться на фигуру);
Медвежья модель всегда находится на локальной вершине, а её максимум возвышается над экстремумами всех соседних баров.

Разумеется, идеальный паттерн Рельсы встречается редко, поэтому следует разобрать несколько его дополнительных вариаций, которые можно считать приемлемыми для торговли. Впрочем, все не часто появляются на ценовых графиках в эталонном виде.

Первая подобная модель допускает, что максимум/минимум тени одного из предшествующих баров находится выше/ниже экстремумов сигнальных свечей.

Здесь следует обратить внимание на тот факт, что рассмотренное допущение справедливо именно для High/Low теней. А если бы предыдущие бары закрывались ниже (выше) предполагаемого сигнала, то его следует признать ложным, поскольку в этом случае он указывает на обычную консолидацию и не несёт в себе никакого смысла.

В рамках представленной модели стоп-лосс рекомендуется устанавливать выше/ниже экстремальной котировки всего последнего тренда.

Следующий сигнал является частным случаем классической формации, так как его основные критерии полностью соответствуют вышеперечисленным базовым принципам. Однако определённые пропорции между тенями и телами помогают более точно оценить надёжность фигуры, в частности, вероятность отработки паттерна Рельсы увеличивается, если вторая его свеча открывается с гепом.

Подобная ситуация на рынке Форекс может произойти только после выходных дней, так как операции с валютой осуществляются круглосуточно пять дней в неделю, вследствие чего котировки меняются плавно и непрерывно.

Экстремальный вариант паттерна Рельсы

Кроме этого, некоторые спекулянты выделяют в отдельный подвид Рельс фигуру, у которой «экстремальные» Open и Close находятся на одном уровне, но последняя цена тела второй свечи располагается выше/ниже соответствующей котировки первого бара. Звучит немного запутанно, поэтому предлагаю ознакомиться с примером того, как выглядит подобная ситуация.

Если на рынке сформировалась подобная модель, можно говорить о том, что баланс сил уже изменился на противоположный. Иными словами, если классический паттерн Рельсы лишь указывает на возможный перелом в сантименте, то рассмотренная выше формация констатирует уже свершившийся факт перемены настроений.

Что касается остальных нюансов, играющих важную роль при работе с Рельсами, то здесь я хотел бы напомнить о нескольких моментах:

Стоп-лосс всегда устанавливается за последний ценовой экстремум (он не должен находиться на котировке, которую цена недавно протестировала);
Тейк-профит можно рассчитывать умножением величины стоп-приказа на фиксированный коэффициент (как правило, он равен 2 или 3), более точно потенциал движения оценивается исходя из и динамики объёмов;
Кстати про объёмы, чем они выше на свечах паттерна Рельсы, тем надёжнее сформированная фигура Price Action.

Отдельное внимание следует уделить сочетанию свечного анализа с горизонтальными уровнями. Дело в том, что любая разворотная формация отрабатывается гораздо лучше, если располагается , так как в этом случае она усиливается отложенными ордерами, которые устанавливают другие трейдеры.

На этой ноте описание «железнодорожного» паттерна можно закончить, поскольку он элементарен по своей сути и не требует более подробных пояснений.

Из статьи ты узнаешь:

Мой пламенный привет всем любителям трейдинга и уважаемым читателям нашего сайта! В сегодняшней статье я продолжу рассматривать тему паттернов Прайс Экшн, и сегодня у нас на поверку дня паттерн Рельсы.

Я считаю, что это один из наиболее простых, но в то же время прекрасно отрабатывающих формаций в рамках рынка. Кроме того, его достаточно легко визуально различить в условиях рынка, что придется весьма кстати начинающим трейдерам, у которых нет особого опыта.

Лучший брокер

По моим наблюдениям, данная фигура отрабатывает себя достаточно хорошо. Если четко находить красивые формации, то Рельсы отрабатывают приблизительно в 7 случаев из 10. А еще учитывая тот факт, что они обеспечат хорошее соотношения риска к профиту, то вы вообще получите замечательный результат.

Прайс экшн – это надежный метод

Хочу с вами немного поговорить вообще про методологию прайс экшн. Многие думают, что это просто набор паттернов, в целом, это правильно, но философия этого метода лежит глубже, а паттерны являются просто вершиной айсберга.

Прайс экшн – это глобальная методика, основным индикатором которой является именно движение цены.

Прайс экшн – это глобальная методика, основным индикатором которой является именно движение цены. Только сама цена может подсказать нам, чего она хочет и куда двинется. Дело в том, что многие индикаторы являются производными от цены, потому они не могут качественно дать показания о том, куда двинется цена. Кроме того, свои показания они дают с завидным опозданием, что может ухудшить результаты. А что можно сказать об который можно на странице по ссылке?

Безиндикаторные методы торговли уже давно доказали свою эффективность на всех рынках. Сейчас встречается много трейдеров, которые посредством безиндикаторных методов торговли зарабатывают весьма большие деньги, и делают это весьма стабильно.

Основная проблема новичков с их торговыми системами

Вы знаете, в чем основная проблема новичков в рамках их торговых систем. Это даже далеко не тот факт, что они используют индикаторы. Нет, не стоит так говорить, что индикаторы от лукавого и они мешают в торговле, нет, абсолютно нет. Это некие помощники, которые могут выступить подтверждением сделки, но проблема в том, что люди возлагают на них такие задачи, на которые они попросту не рассчитаны.

Если вы думаете, что вы нацепляете на график кучу индикаторов, а стрелочки всякие будут вам безошибочно указывать на точки входа, то вы сильно ошибаетесь!

Если вы думаете, что вы нацепляете на график кучу индикаторов, а стрелочки всякие будут вам безошибочно указывать на точки входа, то вы сильно ошибаетесь! Нет, такого не будет и вы должны это понимать!

Если вы не будете четко понимать, как движется цена и что лежит в основе ее движения, то вы никогда не сможете стабильно зарабатывать на финансовом рынке. Я часто вижу такую картину, что новичок нацепляет на график кучу индикаторов, и здесь остается один вопрос, а как вообще посредством всего этого торговать, если даже цены не будет видно! Кстати, подход Прайс экшн вообще универсальный, так как тоже годятся.

Почему статистика очень важна в трейдинге

Сами по себе паттерны не являются панацеей от всех возможных проблем, тем не менее, их грамотное понимание позволит вам прибыльно торговать.

Сами по себе паттерны не являются панацеей от всех возможных проблем, тем не менее, их грамотное понимание позволит вам прибыльно торговать. Главное, мы должны склонить статистику в нашу сторону. Я вам могу сказать, что вы можете даже в большинстве случаев оказываться неправыми в сделке, но все равно сможете стабильно зарабатывать.

Смотреть

Я встречал некоторых людей, у которых прибыльных только 20% сделок. Представьте только себе, что этот человек в 8 из 10 раз ошибается, но все равно получается прибыль. Мистика, скажите вы, но не тут то было, а дело состоит тут именно в математическом ожидании.

В частности, такие люди выбирают соотношение риска к профиту 1к5 и выше. Таким образом, прибыльная сделка нивелирует предыдущие убытки и еще дает возможность выйти в профит.

Знакомимся с паттерном Рельсы

Что касается паттерна Рельсы, то он является достаточно интересной простой формацией, которая состоит из двух крупных свечей.

Что касается паттерна Рельсы, то он является достаточно интересной простой формацией, которая состоит из двух крупных свечей. Сама по себе эта формация является разворотной и в большинстве случаев будет указывать нам на то, что тенденция развернется.

Хочу отметить, что важным моментом является тот факт, что две свечи должны быть визуально большими и приблизительно схожи по размеру. Это не значит, что они должны совпадать прямо пункт в пункт, но визуально закрытия должны быть в одной ценовой зоне. В частности, внешний вид паттерна Рельсы вы можете видеть выше.

Детальнее о паттерне

Как вы видите, это две большие свечи, которые закрылись почти на одном уровне. И тут важно понимать, какие процессы происходили в этом паттерне. В частности, давайте обратимся за примером выше.

Опробовать свои знания можно тут:

Сначала мы видим, что медведи предприняли атаку и час закрылся с их перевесом. Но на следующий час мы видим, что быки удачно отбились и перекрыли ранее закрытый час. Это уже указывает нам на то, что спрос предпринимает активное развитие и здесь стоит готовиться больше к покупкам, так как ввиду уже и без того низкой цены, дальнейшие продажи маловероятны, ведь это будет просто невыгодно.

Вот здесь мы видим противоположный момент, и тут стоило рассматривать продажи. Я бы не сказал, что этот паттерн прям красив, так как медвежья свеча закрылась весьма далеко от основания бычьей свечи, тем не менее, можно сказать, что паттерн был сформирован. Стоп лосс мы бы установили чуть выше формации, и видим, что цена действительно двинулась вниз, а паттерн был отработан.

Итак, паттерн Рельсы является двусвечной формацией, которая состоит из визуально крупных свечей и указывает нам на потенциальный разворот текущей тенденции. Хочу отметить один очень важный момент, нам важен даже не сам паттерн, а место, где он образовался, то есть, в обязательном порядке он должен иметь под собой некую опору, в виде трендовой линии, уровня или скользящей средней.

Вы должны понимать, что любой паттерн должен иметь под собой опору, и если ее нет, то тогда лучше пропустить сигнал. Да, нам важен даже не сам паттерн, а место, где он появился. Наиболее значимым будет являться та формация, которая образовалась возле значимого уровня, а особенно если формация будет еще и по тренду, то это только увеличит вероятность на положительную отработку сигнала.

Конкретно паттерн Рельсы является достаточно простым, но появляется на рынке он не так уж и часто. Но все это компенсируется частотой его положительной отработки, а отрабатывает он весьма часто!

Форма ценового движения, отображаемая свечами или барами на графике, может использоваться для прогнозирования дальнейшего поведения цены. В частности применяется анализ комбинации из нескольких последовательных свечей, называемой паттерном. Ниже будет рассмотрены особенности и примеры применения паттерна «Рельсы» , состоящего из двух последовательных свечей, тела которых должны быть практически одинаковыми и в несколько раз превышать тела нескольких предыдущих свечей. Эти свечи должны быть разнонаправленными (одна – медвежья, а другая – бычья).

Такая комбинация из разнонаправленных последовательных свечей указывает на повышение нестабильности на рынке, которая может стать импульсом для развития нового или продолжения предыдущего тренда. Сила этого сигнала напрямую зависит от соотношения между длинами тела и теней – чем короче тени, тем достовернее сигнал. Не рекомендуется учитывать сигнал при относительной длине тела свечи от ее размаха (от High до Low) менее 70%.

Смотри видео про паттерн рельсы

Как правило, истинный форекс-паттерн «Рельсы» очень заметен на ценовом графике среди остальных движений (рис. 1).

Основы паттерна «Рельсы»

Всего возможно два комбинационных вариант «Рельсов» (рис. 2):

первая свеча – медвежья, а вторая – бычья;
первая свеча – бычья, а вторая – медвежья.

Первый случай является сигналом для восходящего движения, а второй – нисходящего (тренд определяется второй свечой из паттерна). При этом вероятность исполнения этого паттерна повышается, когда тело его второй свечи длиннее, чем у первой.

Однако особенность этого инструмента анализа заключается в возможности разворота рынка в любую сторону. Поэтому при образовании паттерна «Рельсы» следует учитывать и вспомогательные факторы, способные как подтвердить первоначальный сигнал, так и опровергнуть его.

Такими дополнительными сигналами являются ключевые уровни (сопротивление, поддержка). Например, если паттерн с последней бычьей (медвежьей) свечой сформировался под уровнем сопротивления (над уровнем поддержки), то он может быть сигналом импульса, формирующего падение (рост) цены.

Другим фактором является движение цены в противоположном направлении ниже уровня Low первой комбинации или выше уровня High второй комбинации. В этом случае сигнал считается не отработанным. Для учета такого случая используется стоп-лосс, размещаемый на несколько пунктов ниже Low или выше High. Но лучшим решением по снижению величины убытка является закрытие открытой позиции при достижении ценой половины второй свечи паттерна.

Также следует учитывать и причины возникновения такого паттерна. Главной причиной является уход с рынка или вход в него множества игроков. В результате получается перевес в сторону медведей и быков (первая свеча), постепенно уравновешивающийся (вторая свеча). Как легко заметить цена открытия первой и цена закрытия второй свечи располагаются практически на одном уровне (в первой комбинации вблизи High свечей, а во второй комбинации вблизи Low свечей).

Такой процесс можно идентифицировать по изменению объема торговли – их импульсный рост или падение указывает на высокую достоверность паттерна, указывая, соответственно, на приход игроков на рынок или их уход с него. Поэтому целесообразно дополнительно с этим инструментом применять подтверждающий индикатор торговых объемов.

И еще одним признаком истинности паттерна «Рельсы» является расположение:

цен Low его свечей ниже цен low нескольких предыдущих свечей;
цен High его свечей выше цен High нескольких предыдущих свечей.

В противном случае достоверность подаваемых паттерном сигналов резко сокращается.

Правила торговли по паттерну «Рельсы» (рис. 3)

Лучшими моментами для открытия позиции по такому сигналу являются завершения коррекционных движений на долгосрочном тренде. В этом случае наиболее высока вероятность отработки сигнала. Если глобальный тренд восходящий, то открывается длинная позиция, а если нисходящий, то – короткая. Но, необходимо учитывать и положение ключевых уровней.

Часто возникает и отрабатывает свое появление паттерн «Рельсы» во время низкой волатильности – в этом случае сразу после его формирования происходит более или менее интенсивный рост цены, после чего она снова переходит во флет. При торговле в таких условиях необходимо ставить минимальные стоп-лоссы (лучше всего не больше 50% от размера второй свечи). Позиция закрывается при получении требуемой согласно использующейся стратегии манименеджмента прибыли (в несколько раз больше размера стоп-лосса).

Для форекс паттерна «Рельсы» целесообразно применение тейк-профита равного 1,5 от величины стоп-лосса. Такая рекомендация обусловлена из-за совершения ценой значительного движения от действия импульса, способствующего формированию второй длинной свечи паттерна. Лучше всего, если тейк-профит будет размещаться возле линий поддержки или сопротивления.

Следует учитывать, что цена после формирования паттерна может откатиться на 50% и более тела второй свечи. Если такое произошло, то целесообразно закрыть позицию.

Классическая стратегия входа в рынок по паттерну «Рельсы» подразумевает открытие ордера SellStop (BuyStop) после завершения формирования второй свечи на несколько пунктов ниже ее Low (High). При этом необходимо построить ключевые уровни и проверить близость расположения их к уровню формирования «Рельсов».

Это еще один довольно простой паттерн свечного анализа который сейчас принято относить к направлению называемому новомодным словом Price Action. Понятно, что для обнаружения этого сетапа (а так в Price Action принято называть паттерны) необходим график представленный в виде . К слову, в классическом анализе японских свечей есть две фигуры очень похожие на рассматриваемый нами паттерн, это:

Завеса из темных облаков. Разворотная модель, говорящая о повороте цены вниз. Отличается от рассматриваемого сетапа, пожалуй, только тем, что вторая (медвежья) свеча должна быть обязательно смещена вверх относительно первой (бычьей) свечи.
Просвет в облаках. Модель, указывающая на разворот цены вверх. В ней вторая (бычья) свеча должна быть смещена, относительно первой (медвежьей), вниз.

Итак, что же собой представляет паттерн Рельсы? По сути это две длиннотельных свечи разных цветов, расположенных друг за другом. Тела свечей должны составлять не менее 70-80% от всей их длины. Тела свечей должны быть примерно равны по размеру и находиться приблизительно на одном уровне. При этом чем длиннее тела свечей, тем ярче выражен паттерн.

Паттерн Рельсы. Разворот вниз Паттерн Рельсы. Разворот вверх

Рельсы – это разворотная фигура, показывающая смену настроений инвесторов. Если первая свеча паттерна бычья, а вторая – медвежья, то он говорит о развороте цены вниз. И наоборот, если первая свеча медвежья, а вторая бычья, то ожидается разворот цены вверх. Заметим сразу, что данный паттерн не относится к категории сильных фигур, поэтому не ждем от него сильных сигналов, говорящих нам, ни много ни мало, как о целой смене тренда (хотя бывает конечно и такое). Однако он вполне может указывать на незначительные цены которые можно успешно отрабатывать с помощью отложенных ордеров.

Как торговать паттерн Рельсы

Как уже было сказано выше для торговли с использованием данного паттерна лучше всего применять .

Для паттерна, предсказывающего разворот вниз (первая свеча бычья, вторая – медвежья) устанавливается отложенный ордер на продажу чуть ниже второй свечи (см. рис.1).

Рис.1. Отложенная продажа на паттерне Рельсы

Ограничение убытков производится с помощью , установленного на уровне верхней части медвежьей свечи.

Для паттерна, предвещающего разворот цены вверх (первая свеча медвежья, вторая – бычья) ставим отложенный ордер на покупку чуть выше второй свечи (см. рис.2).

Рис.2. Отложенная покупка на паттерне Рельсы

Убыток ограничиваем по нижней части бычьей свечи.

Паттерны под названием рельсы – еще одна свечная контртрендовая фигура, если пин бар, внутренний бар, бычье и медвежье поглощение относится к основным, то Rails Pattern – второстепенная модель. На графике встречается довольно часто и в сочетании с уровнями поддержки/сопротивления дает неплохие точки входа в рынок.

На графике этот паттерн выглядит как 2 свечи с крупными телами, но разного цвета (то есть одна из них бычья, другая медвежья). На первый взгляд может показаться, что формация выглядит в точности как поглощение или просвет в облаках/завеса из темных облаков. У этих моделей действительно очень много общего, но есть и минимальные отличия.

Смысл остается один и тот же – эти формации указывают на то, что на рынке наблюдается временное ослабление текущей тенденции и возможен импульс против основного тренда. Это импульсное движение может превратиться в разворот рынка, но чаще всего после паттерна происходит быстрое затухание движения и график движется в горизонтальном канале.

Теперь о том, чем отличается паттерн рельсы от схожих формаций свечного анализа:

- рельсы – единственное условие, чтобы на графике рядом находились 2 свечи с крупным телом. Брать паттерн во внимание стоит только если он сформировался на в конце восходящего движения/нисходящего движения;

- просвет в облаках – возникает в конце нисходящего движения. Есть дополнительные условия – бычья свеча должна обновить минимум медвежьей свечи, цена открытия ее должна быть ниже цены Close медвежьей свечи. Для медвежьего паттерна (завеса из темных облаков) правила формирования обратные;

поглощение – также выглядит как 2 крупные свечи на графике, но вторая свеча должна переписать экстремум предыдущей и полностью поглотить ее тело.

Паттерны действительно очень похожи внешне, не особо важно будете ли вы правильно называть модель. Гораздо важнее, чтобы вы понимали, как они работают и в каких условиях сила паттернов возрастает и их можно использовать для заключения сделок.

Сама по себе модель относится к второстепенным, поэтому ее обязательно нужно использовать в сочетании с другими сигналами на вход в рынок. Мы рекомендуем обращать внимание на положение паттерна относительно уровней поддержки/сопротивления.

Правила торговли по паттерну рельсы следующие:

сигнал не стоит брать в работу если он появляется в рамках движения цены в горизонтальном канале. В этом случае он просто говорит о том, что быки и медведи никак не могут выяснить, кто из них сильнее – отсюда и такие колебания;
если паттерн опирается на уровень поддержки/сопротивления, его сила увеличивается;
идеальное место для формирования модели рельсы – конце коррекции. В этом случае вероятность отработки растет, а последующее движение цены вероятнее всего будет существенным. Если же паттерн формируется на вершине/минимуме трендового движения, то скорее всего он предупреждает трейдера о начале коррекции. То есть возможное движение будет меньшим.

Входить в рынок следует только отложенными ордерами. Отложенник размещается за максимумом/минимумом второй свечи на небольшом расстоянии от него. Стоп лосс выносится за противоположный экстремум. Тейк-профит можно выставить на ближайшем уровне поддержки/сопротивления.

Чаще всего по этому паттерну не удается брать крупную прибыль. Зато если модель отрабатывает, то происходит это быстро, не придется держать сделку открытой по несколько дней.

Индикатор для распознавания паттерна

Такой инструмент есть в свободном доступе, его даже можно скачать через маркет в самом терминале МТ4 . Называется этот инструмент FindPatternRails, паттерн рельсы очень простой, так что индикатор особой сложностью не отличается.

Из настроек трейдер может изменить:

Shift_between_the_opening_and_closing_prices – в долях единицы задается разница между ценами Close и Open свечей паттерна. За 1 принята высота паттерна;
Relative_size_of_the_pattern – высота модели, чем больше значение, тем меньше паттернов индикатор будет обозначать на графике. Он будет учитывать только свечи с крупным телом;
ATR`s_period_for_calculate_relative_candle_size – данные с этого индикатора используются для расчет отношения размеров тел свечей паттерна.

Индикатор хорош тем, что позволяет настраивать параметры паттернов, которые будут выделяться на графике. После добавления индикатора трейдер увидит следующую картину.

На графике индикатор цветом выделяет обе свечи паттерна и рисует уровень по цене закрытия свечи, на который следует ориентироваться при выставлении отложенного ордера. На скриншоте все 3 паттерна медвежьи, потому и линию индикатор нарисовал снизу.

FindPatternRails неплох и действительно может помочь в поиске Rails Pattern, но самостоятельно фильтровать обозначенные модели все же придется. Не забывайте – индикатор просто оценивает соотношения между 2 свечами, он не учитывает:

длину тени свечей и соотношение тела свечи к ней;
характер движения цены до формирования паттерна. Абсолютно не важно, был ли на рынке мертвый штиль до того, как появились рельсы или сильный тренд.

В примере выше первый слева паттерн вообще не стоило бы рассматривать как достойный внимания – слишком маленькие свечи, да и движения толкового не было до его формирования. Но индикатор свечи выделил, только потому, что выполнялись соотношения между размерами их тел.

Заключение

Паттерн рельсы – отличный инструмент, позволяющий определить начало отката или наоборот, завершение коррекции на трендовое движение. Чаще всего после этой модели происходит импульсное движение. Оно невелико, но шанс заработать дает.

Учитывайте, что паттерн не относится к группе основных паттернов РА , поэтому желательно использовать его в сочетании с теми же уровнями поддержки/сопротивления или другими инструментами теханализа. Если будете брать в работу только идеальные модели, то стабильно будете держаться в плюсе.